XII. Kariera przypadku

Jest to jeden z najżywiej się obecnie rozwijających działów teorii prawdopodobieństwa, mający wiele zastosowań praktycznych w technice i w naukach takich jak fizyka, chemia, biologia, a wykorzystujący środki z wielu dziedzin matematyki.

Proces stochastyczny jest uogólnieniem schematu zdarzeń niezależnych. Formalnie definiuje się go jako rodzinę zmiennych losowych X_{t} określonych na przestrzeni probabilistycznej (\Omega, \Sigma, \mu), przy czym indeks interpretuje się zazwyczaj jako czas. Obejmuje to oczywiście schemat Bernoulliego, w tym schemacie czas bowiem jest dyskretny (doświadczenia wykonuje się po kolei w pewnych odstępach czasowych), a wszystkie zmienne losowe są identyczne. Pojęcie procesu stochastycznego jest jednak istotnie ogólniejsze i stosuje się je do opisu wielu zjawisk o probabilistycznym przebiegu, np. ruchu Browna w fizyce.